Né le 18 décembre 1943 («le même jour que Keith Richards, à cinq minutes d'intervalle»), à Lubbock, Texas («la ville de Buddy Holly»), Bobby Keys aurait dû, environnement oblige, devenir guitariste ou songwriter. Seulement, comme il s'avoue incapable de chanter et qu'en matière de technique guitaristique il a vite atteint ses limites («J'étais très bon devant la glace, c'était plus compliqué dès que j'avais une guitare entre les mains»), il est devenu saxophoniste: «La seule façon de me joindre à l'équipe de football du collège consistait à intégrer son orchestre. Or, le seul instrument disponible était le saxophone. Dès que je m'y suis mis, cela m'a plu. L'orchestre aussi, d'ailleurs. Bien plus que le football. Il était mixte, lui. Pas l'équipe.»

Amateur de jazz («cette musique m'a toujours intimidé. Quand j'entends John Coltrane ou Sonny Rollins, je sais que je suis incapable de jouer comme eux»), de blues, de country, de rock'n'roll, de rythmes brésiliens, Bobby Keys a effectué ses gammes auprès de Buddy Knox, autre pur Texan, dans les bars et saloons «chauds» de l'Etat étoilé: «J'avais 14 ans, je filais donc par les cuisines dès le set terminé.»

Fanatique de King Curtis («Sa rencontre a changé ma vie, j'ai alors décidé que je voulais jouer du saxophone comme lui»), il a ensuite fait partie du groupe de Delaney & Bonnie, bientôt appelé à se transformer, sous la houlette de Leon Russell, en Mad Dogs & Englishmen, la formation qui devait accompagner Joe Cocker durant sa tourn